Однако первые выстрелы по противнику прозвучали еще на территории Австралии. В гавани Мельбурна стоял немецкий корабль «Пфальц». После объявления войны австралийские власти запретили ему покидать порт, но капитан «Пфальца» попытался уйти. Тогда по нему открыли артиллерийский огонь. Корабль был остановлен и интернирован.
Скомплектовать экспедиционный корпус для действий вне территории страны было непросто, так как австралийская армия строилась по территориальному признаку и состояла из местных формирований. Экспедиционный же корпус должен был представлять «всю Австралию». В конце концов первую австралийскую пехотную дивизию Австралийских имперских сил скомплектовали следующим образом: два самых богатых штата — Новый Южный Уэльс и Виктория — обеспечивали формирование первой и второй бригад (четырехбатальонного состава по 1017 человек в каждом), а остальные четыре штата — третьей бригады, причем каждый штат формировал батальон. Дивизии были приданы три артиллерийские бригады, состоящие из четырехорудийных батарей каждая (всего 36 орудий), полк легкой кавалерии в составе 546 всадников, формировавшийся штатом Виктория, а также инженерные и санитарные подразделения. Всего дивизия имела в своем составе 18 тыс. солдат.
Командующий австралийским флотом адмирал Пети должен был уничтожить германскую эскадру, базировавшуюся, как предполагалось, в гавани Рабаула. Австралийские корабли двинулись к Новой Гвинее и с наступлением темноты 11 августа подошли к порту, но германского флота там не оказалось. Он находился в районе Марианских островов, в 1600 милях от Рабаула. А австралийцы не обнаружили в Рабауле даже остатков угольной станции и потому не смогли пополнить запасы угля и нефти на своих кораблях. Поэтому австралийский флот вернулся в Порт-Морсби.
А тем временем новозеландские войска под охраной двух австралийских и одного французского крейсера высадились на островах Самоа и оккупировали их.
1 ноября 1914 г. 28 австралийских и 10 новозеландских транспортных судов под охраной смешанной эскадры английских, австралийских и японских военных кораблей направились к Суэцу. 3 декабря 1914 г. транспорты были у Александрии. Высадившиеся на берег части первой австралийской пехотной дивизии по железной дороге были доставлены в район Каира, где вместе с новозеландскими войсками начали подготовку к боевым операциям.
По предложению английского военного министра лорда Китченера войска этих двух доминионов были объединены под единым командованием британского генерала Бридвуда и получили название Австралийско-новозеландский армейский корпус (АНЗАК).
В феврале 1915 г. в Египет прибыл второй контингент австралийских войск. К этому времени британское правительство приняло решение развернуть боевые операции против Турции, начавшей войну на стороне Германии в октябре 1914 г., форсировать Дарданеллы и захватить Галлипольский полуостров. Для осуществления этой операции была создана смешанная армия, куда наряду с англичанами и французами вошли австралийцы и новозеландцы.
Бесславные потери делали войну все менее популярной в стране, и число добровольцев, готовых ехать за океан, постоянно уменьшалось. Поэтому в конце 1916 г. лейбористский премьер Уильям Морис Хьюз попытался ввести в Австралии обязательную воинскую повинность. Однако оппозиция добилась проведения референдума по этому вопросу. Состоявшийся 28 октября 1916 г. референдум принес победу антивоенным силам страны. 1 160 033 голоса было подано против принудительной отправки военнослужащих за границу для участия в войне, 1 087 557 человек высказалось в поддержку предложения правительства.
В декабре 1915 г. новозеландские части были переброшены из-под Дарданелл во Францию и Бельгию. С 25 апреля 1915 г. австралийские и новозеландские части под командованием британского лорда Китченера в течение 8 месяцев воевали с турками в Египте и Пагетио.
Вместе с англичанами в 1918 г. австралийские части приняли участие в интервенции против Советской России на Черном море и в Закавказье. А в 1919 г. конные австралийские части подавляли восстания местного населения в Египте и Судане.
Всего в ходе Первой мировой войны австралийская армия потеряла около 59 тыс. человек убитыми, 137 тыс. ранеными, 16,5 тыс. отравленных газами. В плен попали 3647 австралийцев.
После войны на Версальской конференции австралийский премьер-министр У.М. Хьюз потребовал аннексии больших территорий на юго-востоке Тихого океана. Однако Австралии пришлось довольствоваться мандатом на управление германской частью Новой Гвинеи, Северной группой Соломоновых островов и архипелагом Бисмарка.
Первая австралийская экспедиция прибыла в Египет 16 марта 1916 г. До окончания войны еще три экспедиции приняли участие в боевых действиях.
В 1920 г. в Австралии был принят закон о создании Корпуса Морского и Военно-воздушного флота и специального министерства ВВС. ВВС должны были состоять из регулярных сил и воздушного флота «всеобуча».
Несколько слов стоит сказать и о финансах Австралии. В январе 1913 г. в Сиднее был открыт «Государственный Банк Австралийского Государства». Кроме того, в Австралии функционировало три монетных двора — в Сиднее, в Мельбурне и в Перте. Они чеканили английские фунты, полфунты и продолжительное время отливали специальные слитки золота, частью для вывоза, а частью для промышленных нужд (для ювелиров и для дантистов).
В декабре 1910 г. были выпущены в обращение банкноты, которые циркулировали наравне с золотой монетой. В 1911 г. эти банкноты были изъяты из обращения. В августе 1920 г. был издан закон, вновь вводящий банкноты на сумму в 56 933 065 фунтов стерлингов. Золотое обеспечение этих новых банкнот достигало 40,77%.
В области внешней политики австралийские власти следовали в фарватере Лондона. В самый разгар «мюнхенского кризиса», в октябре 1938 г., Р. Мензис, выступая на заседании парламента, отверг саму возможность для британских доминионов проводить независимый внешнеполитический курс: «Принять такую линию поведения было бы самоубийством… Австралия не может остаться нейтральной в войне, которую ведет Британия».
В 1938 г. в Австралии была принята трехлетняя программа вооружений. (То есть готовность к войне —1941 год!) На нее было истрачено 63 млн. австралийских фунтов стерлингов.
С начала 1930-х годов австралийские СМИ регулярно муссировали тему «японской угрозы». При том, что к середине 1930-х годов Япония занимала уже значимое место во внешней торговле Австралии. Она являлась вторым после Англии покупателем австралийской шерсти. А Австралия закупала большое количество японского текстиля. В 1935 г. даже прошли австралийско-японские переговоры о расширении торгово-экономических отношений. Однако под нажимом Лондона австралийское правительство ввело новую тарифную и лицензионную систему, упростив торговлю с Англией и введя ограничения для торговли с Японией.
3 сентября 1939 г. в один день с Англией Австралия объявила войну Германии. К этому времени австралийские сухопутные силы насчитывали 3 тысячи кадровых военных и 80 тысяч резервистов. Военно-морские силы представляли 2 тяжелых крейсера («Австралия» и «Канберра»), 4 легких крейсера («Сидней», «Хобарт», «Перт» и «Аделаида»), 5 миноносцев, 4 шлюпа, плавбаза и сетевой заградитель. Военно-воздушные силы — 246 самолетов (в основном устаревших).