После Митавы Петр направился к небольшой крепости Бауск, расположенной в 40 верстах юго-восточнее Митавы. Гарнизон Бауска был менее 500 человек, и крепость 14 сентября сдалась без особого сопротивления. В Бауске было взято 55 орудий. Согласно условиям капитуляции гарнизон Бауска, как и Митавы, русские отпустили в Ригу.
11 сентября Петр получил известие о восстании стрельцов и населения Астрахани. На следующий день царь приказал отправить из Курляндии несколько полков в Астрахань. Командовать ими он поручил фельдмаршалу Шереметеву.
16 сентября 1705 года Петр прибыл в Гродно, где сосредоточилась большая часть русской армии. В Гродно и его окрестностях было решено оставить армию на зимние квартиры. Несмотря на все успехи в Курляндии, Петр чувствовал себя крайне неуверенно. Ведь до сих пор он имел дело с небольшими отрядами шведов, а что будет, когда придет Карл XII с большой армией? Следствием неуверенности в завтрашнем дне стала отправка трех с половиной сотен крепостных орудий из Митавы по зимнему пути в Москву. Таким образом, Петр даже не думал оборонять захваченные в Курляндии крепости в случае прихода туда шведского короля.
Осенью 1705 года Петр предпринимал отчаянные попытки заключить мир с Карлом XII. Предложить прямые переговоры шведскому королю царь не решался – последовал бы неизбежный оскорбительный отказ и «великая конфузия». Поэтому Петр действовал через посредников – прусского короля Фридриха I и английскую королеву Анну.
10 ноября 1705 года Петр отправил прусского посла в Москве Георга Иоганна Кейзерлинга в Берлин с целью выяснения возможности привлечения к посредничеству Фридриха I. 30 ноября Петр подписал грамоту английской королеве. В ней содержалась просьба выступить посредницей в обмене пленными «ради несносного их утеснения» в Швеции. Причем русская сторона в соответствии с международной практикой обязывалась не привлекать освобожденных из плена на службу в армии. Канцлер Головкин в частной беседе изложил послу Витворту более обширные планы. Царь, заявил Головкин, проявляет «готовность прекратить пролитие христианской крови и охотно бы вступил в переговоры о мире: для этой цели он считает более достойным обратиться к посредничеству ее величества».
Огромные суммы получил от Петра фактический руководитель британской внешней политики герцог Малборо. Денежки герцог взял, но, увы, так ничего и не сделал. Между тем, Карлу XII запала в голову навязчивая идея заключить мир с Польшей, лишив короны Августа II, и с Россией, согнав с престола Петра.
Что касается первой части своего плана, то Карл явно преуспел. 4 октября 1705 года в Варшаве состоялась коронация Станислава Лещинского. Архиепископ Львовский торжественно надел корону польских королей на ставленника Карла XII. Сам же шведский король наблюдал церемонию инкогнито.
Однако Карл придавал слишком большое значение коронации и терял время, вместо того, чтобы разбить русских, стоявших в польских пределах в районе Вильно – Гродно. На предложения своих генералов и магнатов – сторонников Станислава, Карл отвечал, что не будет помогать полякам до коронации.
В конце декабря 1705 года Карл внезапно поднял свои войска, расположившиеся на зиму в районе Варшавы, и двинулся на Гродно. К этому времени в Гродно располагалась 20-тысячная русская армия под начальством Александра Меншикова и фельдмаршала Огильви, туда же приехал Август II с небольшим отрядом саксонцев. Царь Петр оставался в Москве.
Путь на Гродно пролегал по безлюдной местности, непроходимым лесам – убежищам зубров и лосей, по рекам, покрытым еще таким тонким льдом, что на него приходилось настилать солому и поливать ее водой.
13 января 1706 года шведы вышли к замерзшему Неману, к большому удивлению Меншикова и всей честной компании. Немедленно Данилыч дал деру. Позже посол Витворт записал: «царский любимец при первых же выстрелах бежал за пятьдесят английских миль, не выпуская поводьев из рук». Меншиков говорил, что поехал встречать Петра, но тот далее Смоленска так и не добрался. На следующий день шведы по льду форсировали Неман и отбросили к Гродно русских драгун. Русские и саксонцы заперлись в городе.
Карл XII не имел артиллерии для штурма города. Поэтому, вопреки своим правилам, он не атаковал Гродно, а обогнул город и расположился в местечке Желудки в 70 верстах восточнее Гродно. Таким образом, ему удалось блокировать русскую армию.
В ночь с 17 на 18 января 1706 года Август II бежал из Гродно, взяв с собой конный отряд саксонцев (600 сабель) и четыре полка русских драгун.
Русские войска в Гродно лишились даже постоянной связи с царем. Так, одно из царских посланий доставил в город поручик гвардии Яковлев, которому удалось миновать шведские дозоры, переодевшись польским крестьянином.
По приказу Августа на выручку осажденным в Гродно войскам двинулся из Саксонии корпус генерала Шулленбурга (20 тысяч саксонцев и 7 тысяч русских, при 32 пушках). Кроме того, у Шулленбурга был полк французских драгун. Этот полк сдался в плен саксонцам в 1704 году в битве при Гохштете, где была разбита армия Людовика XIV.
2 февраля 1706 года возле города Фрауштадт корпус Шулленбурга был атакован шведским корпусом генерала Карла Реншильда, имевшим менее 10 тысяч солдат и ни одного орудия. Тем не менее, Шулленбург потерпел полный разгром. Союзники потеряли убитыми свыше 7 тысяч человек, причем в основном это были русские. Шведы избивали их с особым ожесточением, потому что они четыре часа мужественно сдерживали натиск шведов. «А которые из солдат взяты были в полон, и с теми неприятель зело немилосердно поступил, по выданному об них прежде королевскому указу, дабы им пардона не давать, и, ругательски положа человека по 2 и по 3 один на другого, кололи их копьями и багинетами, и тако из россиян спаслось живых и с ранеными с 1600 человек, которые разными дорогами вышли»,
– говорится в «Гистории Северной войны».
Французский полк сдался шведам после первых же выстрелов и целиком был принят Реншильдом на шведскую службу.
Это потрясающее при такой разнице в силах поражение Петр сначала приписал измене, зная, что саксонцы недовольны войной своего короля со шведами, и в этом смысле он писал Головину 26 февраля: «Ныне уже явна измена и робость саксонская, так что конница, ни единаго залпу не дав, побежала, пехота более половины, киня ружья, отдалась, и только наших одних оставили, которых не чаю половины в живых. Бог весть какую нам печаль сия ведомость принесла, и только дачею денег беду себе купили».
Тут Петр имел в виду огромные средства, переданные Россией Августу на содержание армии.
Петр поехал в Минск, отправив в Гродно следующее приказание: «По несчастливой баталии саксонской уже так делать нечего, но дабы немедленно выходили из Гродни, и шли по которой дороге способнее и где ближе леса; а буде вскроется Неман, то лучше, перешед Неман, идти на левую руку, потому что неприятель через реку не может так вредить, тако ж по той дороге гетман и иныя наши войска с ним; однако ж полагается то на их волю, куда удобнее».
13 марта 1706 года Петр уехал в Санкт-Петербург, а командование армией в Гродно поручил Меншикову, который находился в тот момент в Минске. Но Данилыч в Гродно так и не попал, да к тому и не стремился.