Перебралась в Приморье и часть забайкальских казаков — в основном тех, кто ушел за границу налегке, бросив все имущество, и теперь не имел ни кола ни двора. Ехали с семьями, с женами и детьми, надеясь найти пристанище среди собратьев — уссурийских и амурских казаков. Общее командование казачьими формированиями принял ген. Глебов. Образовалась Белоповстанческая армия, во главе которой встал Михаил Константинович Дитерихс. В Приморье приехал и Семенов. Однако его репутация была сильно подмочена «атаманщиной», и большинство владивостокских деятелей не желали с ним связываться и не доверяли ему. Безрезультатно проторчав здесь три месяца, обивая пороги в попытках переговоров, он снова вынужден был эмигрировать.
Отнюдь не все белогвардейцы, выброшенные войной за пределы России, удовлетворились бесправным существованием беженцев Например, Роман Унгерн фон Штернберг, вместо того чтобы искать милости у китайцев, решил создать в сердце Азии новую могучую империю, которая стала бы прибежищем и второй родиной его товарищей по несчастью или даже преемницей ценностей, уничтоженных в России. Идея была проста — если рухнула великая Белая, европейская империя, надо построить великую Желтую империю — азиатскую.
Вполне подходящей основой для такого государства Унгерну показалась Монголия. Она в 1911 г. при дипломатической и военной поддержке России получила независимость от Китая. Но после крушения ее северного покровителя китайцы снова начали прибирать ее к рукам. В 1918 г. они ввели в Ургу, монгольскую столицу (ныне Улан-Батор), первый батальон своих войск, а в ноябре 1919 г., при поражении Колчака, которого все же опасались как преемника прежней российской власти, "удовлетворили просьбу о добровольном присоединении к Поднебесной республике". Страна была оккупирована, ее армия распущена, противники китайского владычества арестованы, разогнаны или казнены.
В октябре 20 г., когда потерпела поражение армия Семенова, в Монголию отступил Унгерн со своей дивизией. Было в его «дивизии» 800 казаков и 6 пушек. С этими силами барон решил начать войну против Китая. Богдо-Гэгэну, главе ламаистской церкви в Монголии и до китайской оккупации ее светскому правителю, он направил письмо:
"Я, барон Унгерн фон Штернберг, родственник русского царя, ставлю целью, исходя из традиционной дружбы России и Монголии, оказать помощь Богдо-хану в освобождении Монголии от китайского ига и восстановлении прежней власти. Прошу согласия на вступление моих войск в Ургу…"
Насчет "родственника русского царя" Унгерн, конечно, приврал для важности — он лишь одно время служил в императорском конвое (хотя, кто его знает, относительно дальнего родства по немецким линиям?). Что за «войска», Богдо-Гэгэн не знал. Но звучало солидно, и он тайно переслал Унгерну свое согласие.
Оставив основные силы своего уставшего в боях и переходах отряда на берегах Онона, барон с самым надежным «полком» (т. е. несколькими сотнями казаков) и артиллерией двинулся на Ургу. Китайский гарнизон, оборонявший город, насчитывал 8 тыс. чел. Унгерн осадил Ургу и подверг артиллерийскому обстрелу, но взять нахрапом не смог. Тогда он отошел к главным силам «дивизии» и принялся переманивать на свою сторону и агитировать на войну монгольских князей, формируя из их отрядов вспомогательное войско, командовать которым он поставил князя Лубсан-Цэвэна. Между тем китайцы, заподозрив Богдо-Гэгэна в тайных связях со свалившимся на их головы врагом, арестовали его "за измену". Унгерн этим мгновенно воспользовался. Он объявил себя защитником Желтой веры, придав войне религиозный характер. А потом с сотней казаков совершил дерзкий налет и выкрал Богдо-Гэгэна прямо из столицы.
Его воинство, чуть больше тысячи человек, снова подступило к Урге, где находились уже 12 тыс. китайских солдат. Сначала барон предпринял демонстрацию силы, распустив слухи о своей 13-тысячной армии и приказав казакам жечь в степи множество костров. Затем обложил город, перекрыв все дороги, кроме пути на север, откуда китайцы не могли получить никакой подмоги. Ну а дальше пошел на штурм, наголову разгромил защитников и занял столицу. Желтая империя была создана.
Но в это время в войну вмешалась третья сила — красные. Монголия давно их интересовала в плане перспектив "мировой революции". Еще в июле 1919 г. Ленин, Чичерин и калмыцкие коммунистические деятели Чапчаев и Амур-Санан обсуждали проект экспорта революции через Монголию в Тибет, а оттуда — в Индию, чтобы разжечь там восстание против англичан. Теперь ставка была сделана на Сухэ-Батора, бывшего офицера монгольской армии, сбежавшего от китайских репрессий в Россию. В 20-м он приехал в Иркутск, где обучался в школе красных командиров. Там же он прошел подготовку в разведотделе 5-й армии. В январе 1921 г. сколоченный Сухэ-Батором партизанский отряд перешел границу и начал действовать вблизи Кяхты, имея за спиной советскую территорию, получая там убежище и необходимую помощь. 1.03.21 в Троицко-Савске (русская половина Кяхты, разделенной надвое границей) он провел «съезд» созданной здесь же "Народной партии", который взял курс на восстание. Далее все разворачивалось по типовому сценарию. «Армия» Сухэ-Батора в 400 чел. ночью ворвалась из Троицко-Савска в монгольскую часть Кяхты, выбила оттуда китайцев, а утром «правительство» красной Монголии обратилось к правительствам РСФСР и ДВР за помощью. Правда, китайские войска, в панике оставившие Кяхту, были разбиты все-таки не красными, а белыми. Одну отступающую колонну в тысячу штыков уничтожили в бою, другая, в 1100 чел., сдалась.
Освободительная война в Монголии перешла в гражданскую. Силы здешних красных казались мизерными, серьезной поддержки среди населения, верящего в священную власть Богдо-Гэгэна, они не имели. И Унгерн решил покончить с ними. 21.05 он предпринял поход на север, наступая главными силами по Кяхтинскому тракту. В 100 км западнее двигалась бригада полковника Резухина. К этому времени стали сбываться надежды Унгерна на то, что возрожденная им Монголия может стать базой для остатков Белого Движения. Под его крыло начали собираться белопартизанские формирования, бродившие по Забайкалью, Туве и монгольским степям. Южнее озера Хабсугул действовала бригада Казагранди, из Урянхайского края шел отряд Казанцева в 700 сабель, вдоль Керулена и Онона двигались части Кайгородова, в Западной Монголии базировался отряд Бакича.
5.06 беломонгольский авангард атаковал и уничтожил передовой отряд Сухэ-Батора. Двинувшись далее к Кяхте, он, в свою очередь, был атакован и разбит основными силами красных. Подойдя следом, Унгерн развернул наступление на Кяхту ядром своей армии — 2700 сабель при 7 орудиях. Хотя красные обильно снабдили Сухэ-Батора пулеметами и артиллерией, он со своими силами в 700 чел. не устоял и пятился, готовый уйти за рубеж. Но с советской стороны тут же перешла границу и вступила в бой полнокровная бригада 35-й дивизии красных. Части полковника Резухина, подошедшие с запада, попытались ударить противнику во фланг, однако перешли в наступление еще две бригады той же 35-й дивизии, кавалерийский полк, конные отряды партизан Щетинкина. Внезапно оказавшись против такой массы войск, Унгерн не смог выдержать их удара. Потерпев жестокое поражение, он стал отходить на юг.